Сравнение CJPU.L с LCJP.L
CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and LCJP.L (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) are both Japan Equities funds - CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net) while LCJP.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CJPU.L returned 8.69%/yr vs 8.87%/yr for LCJP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CJPU.L и LCJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJPU.L торгуется в USD, в то время как LCJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CJPU.L показывает доходность 12.44%, а LCJP.L немного ниже – 12.33%.
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
LCJP.L
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 12.33%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CJPU.L и LCJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.50% | 16.08% | 17.64% | -16.14% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 12.33% | 26.43% | 7.09% | 20.11% | -17.06% | 1.31% | 15.70% | 19.23% | -99.43% |
Correlation
The correlation between CJPU.L and LCJP.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between CJPU.L and LCJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJPU.L vs. LCJP.L — Ранг доходности на риск
CJPU.L
LCJP.L
Сравнение CJPU.L c LCJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJPU.L | LCJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.33 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 7.52 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJPU.L и LCJP.L
Максимальная просадка CJPU.L за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки LCJP.L в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJPU.L и LCJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJPU.L | LCJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -99.51% | +66.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.93% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -15.23% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -32.66% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -98.79% | +91.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -98.49% | +92.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.01% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJPU.L и LCJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) имеют волатильность 7.14% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJPU.L | LCJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.95% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 17.84% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 21.50% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.41% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 38.92% | -21.80% |
Сравнение комиссий CJPU.L и LCJP.L
И CJPU.L, и LCJP.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJPU.L и LCJP.L
Ни CJPU.L, ни LCJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CJPU.L and LCJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L and LCJP.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net), while LCJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для CJPU.L и LCJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор