Сравнение CJP.TO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CJP.TO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CJP.TO или VTI.
Основные характеристики
| CJP.TO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.48% | 11.10% |
| Дох-ть за 1 год | 43.76% | 31.05% |
| Дох-ть за 3 года | 21.21% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.51% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 15.63% | 11.98% |
| Макс. просадка | -40.66% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CJP.TO и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CJP.TO и VTI
С начала года, CJP.TO показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции CJP.TO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.TO и VTI
CJP.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CJP.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.TO и VTI
Дивидендная доходность CJP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.TO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.01% | 1.24% | 1.96% | 0.00% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.TO и VTI
Максимальная просадка CJP.TO за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.TO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.TO и VTI
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что CJP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.