Сравнение CJP.TO с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
CJP.TO и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CJP.TO или MGK.
Основные характеристики
| CJP.TO | MGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.48% | 12.63% |
| Дох-ть за 1 год | 43.76% | 39.11% |
| Дох-ть за 3 года | 21.21% | 11.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.51% | 19.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | 16.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 15.63% | 16.09% |
| Макс. просадка | -40.66% | -48.36% |
| Current Drawdown | -0.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CJP.TO и MGK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CJP.TO и MGK
С начала года, CJP.TO показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции CJP.TO уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 10.58% против 16.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.TO и MGK
CJP.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CJP.TO c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.TO и MGK
Дивидендная доходность CJP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MGK в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.TO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.01% | 1.24% | 1.96% | 0.00% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.45% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.TO и MGK
Максимальная просадка CJP.TO за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.TO и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.TO и MGK
Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что CJP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.