Сравнение CJP.TO с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
CJP.TO и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CJP.TO или DXJ.
Основные характеристики
| CJP.TO | DXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.48% | 24.50% |
| Дох-ть за 1 год | 43.76% | 50.64% |
| Дох-ть за 3 года | 21.21% | 26.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.51% | 21.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 3.17 |
| Дневная вол-ть | 15.63% | 15.72% |
| Макс. просадка | -40.66% | -49.63% |
| Current Drawdown | -0.60% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между CJP.TO и DXJ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CJP.TO и DXJ
С начала года, CJP.TO показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 24.50%. За последние 10 лет акции CJP.TO уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.58% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.TO и DXJ
CJP.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CJP.TO c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.TO и DXJ
Дивидендная доходность CJP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DXJ в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.TO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.01% | 1.24% | 1.96% | 0.00% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.TO и DXJ
Максимальная просадка CJP.TO за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.TO и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.TO и DXJ
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 3.98% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.