Сравнение CIVVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Fund (CIVVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CIVVX управляется Causeway. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CIVVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIVVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | -4.47% | 38.72% | 3.46% | 26.99% | -6.99% | 8.86% | 5.16% | 19.81% | -18.83% | 27.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CIVVX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CIVVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.33% против 14.14% соответственно.
CIVVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.33%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIVVX и VOO
CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CIVVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CIVVX
VOO
Сравнение CIVVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIVVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.55 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.31 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между CIVVX и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVVX и VOO
Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 10.04% | 9.59% | 9.07% | 3.39% | 1.54% | 1.60% | 1.11% | 4.41% | 3.31% | 1.73% | 1.69% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CIVVX и VOO
Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIVVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -33.99% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -11.98% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -24.52% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -33.99% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -5.55% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -3.72% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.55% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVVX и VOO
Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIVVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 5.34% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 9.47% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 18.11% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.82% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.99% | +1.25% |