PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVVX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIVVX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Fund (CIVVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CIVVX управляется Causeway. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIVVX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIVVX
Causeway International Value Fund		-4.47%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%5.16%19.81%-18.83%27.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CIVVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.33% против 14.06% соответственно.

CIVVX

1 день
2.77%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
1.70%
1 год
20.18%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.33%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с DFAICIVVX с VTWAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CIVVX и SPY

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CIVVX
Causeway International Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CIVVX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVVXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.96

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.49

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.53

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

7.27

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVVX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVVXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между CIVVX и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и SPY

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVVX
Causeway International Value Fund		10.04%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и SPY

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CIVVXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-55.19%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-12.05%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-24.50%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-33.72%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-5.53%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-9.09%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.54%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и SPY

Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIVVXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

5.35%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.50%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

19.06%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

17.06%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.92%

+1.32%