PortfoliosLab logo
Сравнение CIVVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIVVX и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
204.56%
644.06%
CIVVX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVVX:

0.34

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

CIVVX:

0.58

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

CIVVX:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CIVVX:

0.35

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

CIVVX:

0.91

SPY:

2.39

Индекс Язвы

CIVVX:

7.30%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

CIVVX:

19.24%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

CIVVX:

-70.48%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CIVVX:

-7.08%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции CIVVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.08% против 11.95% соответственно.


CIVVX

С начала года

10.37%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-2.43%

1 год

5.37%

5 лет

15.03%

10 лет

4.08%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIVVX и SPY

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии CIVVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIVVX: 1.10%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVVX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIVVX
Ранг риск-скорректированной доходности CIVVX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIVVX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CIVVX: 0.34
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино CIVVX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIVVX: 0.58
SPY: 0.89
Коэффициент Омега CIVVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CIVVX: 1.08
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CIVVX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CIVVX: 0.35
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина CIVVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CIVVX: 0.91
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.54
CIVVX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и SPY

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVVX
Causeway International Value Fund
1.73%1.91%1.63%1.54%1.60%1.11%2.95%2.51%1.73%1.69%1.70%2.31%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и SPY

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.08%
-10.54%
CIVVX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и SPY

Текущая волатильность для Causeway International Value Fund (CIVVX) составляет 12.27%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.27%
15.13%
CIVVX
SPY