Сравнение CION с OEF

С начала года, CION показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью -6.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CION на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CION и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CION и OEF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, что больше доходности OEF в 0.98%

Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и OEF.

CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.