PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CION с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CION с OEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CION (CION Investment Corporation) is a stock, while OEF (iShares S&P 100 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Over the past 3 years, CION returned -0.11%/yr vs 22.09%/yr for OEF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CION и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Investment Corporation (CION) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CION показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 8.75%.

CION

1 день
0.15%
1 месяц
-6.50%
6 месяцев
-22.14%
С начала года
-22.30%
1 год
-19.66%
3 года*
-0.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

OEF

1 день
-0.72%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.55%
С начала года
8.75%
1 год
21.54%
3 года*
22.09%
5 лет*
14.60%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CION и OEF

2026 (YTD)20252024202320222021
CION
CION Investment Corporation		-22.30%-2.26%14.82%35.42%-14.80%3.97%
OEF
iShares S&P 100 ETF		8.75%19.80%30.74%32.71%-21.03%11.60%

Correlation

The correlation between CION and OEF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Investment Corporation

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с CION:
CION с ANGLXCION с CGBDCION с ARCCCION с VOOCION с SPYCION с BIZDCION с SCHD
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV

Доходность на риск

CION vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CION
Ранг доходности на риск CION: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CION: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CION c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIONOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.61

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.22

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.96

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

7.61

-8.73

CION vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CION на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CION и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CION и OEF

Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIONOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-54.11%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.39%

-11.06%

-22.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.62%

-19.80%

-17.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.02%

-1.63%

-29.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-11.72%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.71%

2.84%

+14.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CION и OEF

CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIONOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

3.70%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

10.75%

+14.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

13.47%

+16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

17.83%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

18.45%

+11.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CION и OEF

Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности OEF в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CION
CION Investment Corporation		27.65%14.89%13.33%14.24%14.87%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.87%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

CION and OEF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CION has higher volatility (9.87%) compared to OEF (3.70%). In terms of maximum drawdown, CION dropped -45.39% vs OEF's -54.11%.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CION и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор