PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CION с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CION с OEF

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Investment Corporation (CION) и iShares S&P 100 ETF (OEF).

OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CION или OEF.

Корреляция

Корреляция между CION и OEF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CION и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Investment Corporation (CION) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CION:

-0.43

OEF:

0.75

Коэф-т Сортино

CION:

-0.26

OEF:

1.20

Коэф-т Омега

CION:

0.96

OEF:

1.17

Коэф-т Кальмара

CION:

-0.25

OEF:

0.81

Коэф-т Мартина

CION:

-0.86

OEF:

2.99

Индекс Язвы

CION:

8.15%

OEF:

5.38%

Дневная вол-ть

CION:

23.23%

OEF:

20.98%

Макс. просадка

CION:

-45.34%

OEF:

-54.12%

Текущая просадка

CION:

-21.29%

OEF:

-5.45%

Доходность по периодам

С начала года, CION показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью -1.69%.

CION

С начала года

-13.35%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-11.31%

1 год

-9.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OEF

С начала года

-1.69%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

-1.68%

1 год

15.50%

5 лет

18.41%

10 лет

13.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CION и OEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CION
Ранг риск-скорректированной доходности CION, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CION, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг риск-скорректированной доходности OEF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CION c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CION на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CION и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CION и OEF

Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности OEF в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CION
CION Investment Corporation		16.13%13.33%14.24%14.87%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.99%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CION и OEF

Максимальная просадка CION за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CION и OEF

CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...