Сравнение CIO с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о City Office REIT, Inc. (CIO) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIO или VNQ.
Основные характеристики
| CIO | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.67% | 10.24% |
| Дох-ть за 1 год | 15.57% | 24.63% |
| Дох-ть за 3 года | -30.51% | -0.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.94% | 4.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.17% | 6.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 1.60 | 7.06 |
| Индекс Язвы | 19.23% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 52.44% | 17.09% |
| Макс. просадка | -80.92% | -73.07% |
| Текущая просадка | -70.32% | -9.06% |
Корреляция
Корреляция между CIO и VNQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIO и VNQ
С начала года, CIO показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции CIO уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -2.17% против 6.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIO c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Office REIT, Inc. (CIO) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIO и VNQ
Дивидендная доходность CIO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности VNQ в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIO City Office REIT, Inc. | 7.98% | 9.82% | 9.55% | 3.04% | 7.01% | 6.95% | 9.17% | 7.23% | 7.14% | 5.79% | 5.10% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок CIO и VNQ
Максимальная просадка CIO за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIO и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIO и VNQ
City Office REIT, Inc. (CIO) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что CIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.