Сравнение CIF.TO с ENFR
CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds - CIF.TO tracks the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index while ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIF.TO returned 12.78%/yr vs 12.70%/yr for ENFR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности CIF.TO и ENFR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIF.TO торгуется в CAD, в то время как ENFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENFR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIF.TO показывает доходность 26.36%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 33.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIF.TO имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции ENFR немного отстают с 12.70%.
CIF.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 24.95%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 12.78%
ENFR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 27.59%
- С начала года
- 33.03%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам CIF.TO и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 26.36% | 14.57% | 25.83% | 14.99% | 6.22% | 18.14% | -0.31% | 24.93% | -5.12% | 2.73% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 33.03% | 1.05% | 54.21% | 12.88% | 24.93% | 39.90% | -25.94% | 16.59% | -11.83% | -6.95% |
Correlation
The correlation between CIF.TO and ENFR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between CIF.TO and ENFR has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIF.TO vs. ENFR — Ранг доходности на риск
CIF.TO
ENFR
Сравнение CIF.TO c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIF.TO | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.29 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 10.71 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIF.TO и ENFR
Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -45.41%, что меньше максимальной просадки ENFR в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIF.TO | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.41% | -60.32% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -8.39% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -15.96% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -17.22% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -60.32% | +14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.38% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -9.71% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.35% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF.TO и ENFR
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) составляет 3.15%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIF.TO | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 5.63% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 12.68% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 15.79% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 19.94% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 25.14% | +0.81% |
Сравнение комиссий CIF.TO и ENFR
CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF.TO и ENFR
Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ENFR в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.56% | 2.14% | 3.13% | 2.63% | 2.83% | 2.55% | 2.37% | 2.11% | 2.82% | 2.64% | 2.09% | 2.81% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.86% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
CIF.TO and ENFR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.
CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 0.35% for ENFR.
Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор