PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIF.TO с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIF.TO с ENFR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds - CIF.TO tracks the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index while ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIF.TO returned 13.79%/yr vs 13.36%/yr for ENFR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности CIF.TO и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CIF.TO торгуется в CAD, в то время как ENFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENFR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIF.TO показывает доходность 29.13%, а ENFR немного выше – 30.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIF.TO имеют среднегодовую доходность 13.79%, а акции ENFR немного отстают с 13.36%.

CIF.TO

1 день
0.67%
1 месяц
3.59%
С начала года
29.13%
6 месяцев
22.25%
1 год
38.11%
3 года*
27.30%
5 лет*
19.18%
10 лет*
13.79%

ENFR

1 день
1.84%
1 месяц
0.92%
С начала года
30.16%
6 месяцев
30.48%
1 год
32.77%
3 года*
31.74%
5 лет*
23.64%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIF.TO и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		29.13%14.57%25.83%14.99%6.22%18.14%-0.31%24.93%-5.12%2.73%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		30.16%1.05%54.21%12.88%24.93%39.90%-25.94%16.59%-11.83%-6.95%

Correlation

The correlation between CIF.TO and ENFR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.49

Over the past year, the correlation between CIF.TO and ENFR has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CIF.TO и ENFR

Секторы
CIF.TO
ENFR

Коммунальные услуги

44.9%
1.4%

Промышленность

34.6%
3.4%

Энергетика

19.8%
98.5%

Технологии

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

CIF.TO
44.9%
ENFR
1.4%

Промышленность

CIF.TO
34.6%
ENFR
3.4%

Энергетика

CIF.TO
19.8%
ENFR
98.5%

Технологии

CIF.TO
0.7%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

CIF.TO
0.5%
ENFR

-

Сырьевые материалы

CIF.TO

-

ENFR

-

Коммуникационные услуги

CIF.TO

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

CIF.TO

-

ENFR

-

Финансовые услуги

CIF.TO

-

ENFR
0.1%

Здравоохранение

CIF.TO

-

ENFR

-

Недвижимость

CIF.TO

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure Index ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CIF.TO:
CIF.TO с VFV.TOCIF.TO с MLPP.LCIF.TO с ZQQ.TOCIF.TO с CWW.TOCIF.TO с ZGI.TOCIF.TO с VGTCIF.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

CIF.TO vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIF.TO
Ранг доходности на риск CIF.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIF.TO c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIF.TOENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.11

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.88

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.93

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

9.77

+4.64

CIF.TO vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIF.TO на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIF.TO и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIF.TO и ENFR

Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -45.41%, что меньше максимальной просадки ENFR в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIF.TOENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.41%

-60.32%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-8.39%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.33%

-15.96%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-17.22%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

-60.32%

+14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-9.75%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.36%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CIF.TO и ENFR

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) составляет 4.79%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIF.TOENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.03%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

12.27%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.63%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

19.95%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

25.18%

+0.79%

Сравнение комиссий CIF.TO и ENFR

CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIF.TO и ENFR

Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ENFR в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF		1.53%2.14%3.13%2.63%2.83%2.55%2.37%2.11%2.82%2.64%2.09%2.81%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.01%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

CIF.TO and ENFR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.

CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 0.35% for ENFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор