PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CIF.TO с ENFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIF.TO и ENFR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CIF.TO и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.20%
23.36%
CIF.TO
ENFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIF.TO:

3.80

ENFR:

3.45

Коэф-т Сортино

CIF.TO:

5.44

ENFR:

4.58

Коэф-т Омега

CIF.TO:

1.71

ENFR:

1.60

Коэф-т Кальмара

CIF.TO:

8.71

ENFR:

8.48

Коэф-т Мартина

CIF.TO:

25.51

ENFR:

32.97

Индекс Язвы

CIF.TO:

1.63%

ENFR:

1.40%

Дневная вол-ть

CIF.TO:

10.94%

ENFR:

13.40%

Макс. просадка

CIF.TO:

-42.37%

ENFR:

-68.28%

Текущая просадка

CIF.TO:

-1.91%

ENFR:

-5.16%

Доходность по периодам

С начала года, CIF.TO показывает доходность 36.63%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 43.31%. За последние 10 лет акции CIF.TO превзошли акции ENFR по среднегодовой доходности: 11.56% против 7.15% соответственно.


CIF.TO

С начала года

36.63%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

18.62%

1 год

41.35%

5 лет (среднегодовая)

15.08%

10 лет (среднегодовая)

11.56%

ENFR

С начала года

43.31%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

23.36%

1 год

45.07%

5 лет (среднегодовая)

16.88%

10 лет (среднегодовая)

7.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIF.TO и ENFR

CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.


CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF
График комиссии CIF.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CIF.TO c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CIF.TO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.453.40
Коэффициент Сортино CIF.TO, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.414.53
Коэффициент Омега CIF.TO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.61
Коэффициент Кальмара CIF.TO, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.978.19
Коэффициент Мартина CIF.TO, с текущим значением в 15.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.3631.76
CIF.TO
ENFR

Показатель коэффициента Шарпа CIF.TO на текущий момент составляет 3.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIF.TO и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.45
3.40
CIF.TO
ENFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIF.TO и ENFR

Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ENFR в 4.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CIF.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF
2.79%2.63%2.83%2.49%2.30%2.05%2.73%2.53%2.01%2.69%6.64%4.27%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.37%5.48%5.22%7.86%7.58%5.82%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CIF.TO и ENFR

Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и ENFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.50%
-5.16%
CIF.TO
ENFR

Волатильность

Сравнение волатильности CIF.TO и ENFR

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) составляет 3.94%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.94%
5.89%
CIF.TO
ENFR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab