PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CID с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CID с IWB

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF (CID) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).

CID и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CID - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CID или IWB.

Корреляция

Корреляция между CID и IWB составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CID и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF (CID) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CID:

26.41%

IWB:

10.31%

Макс. просадка

CID:

-2.35%

IWB:

-0.78%

Текущая просадка

CID:

-2.35%

IWB:

-0.09%

Доходность по периодам

CID

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CID и IWB

CID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.

CID
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF
IWB
iShares Russell 1000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CID и IWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CID
Ранг риск-скорректированной доходности CID, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CID, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CID, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CID, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CID, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CID, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CID c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF (CID) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CID и IWB

CID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CID
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CID и IWB

Максимальная просадка CID за все время составила -2.35%, что больше максимальной просадки IWB в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CID и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CID и IWB

Загрузка...