Сравнение CIBR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CIBR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIBR или VTI.
Основные характеристики
| CIBR | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.49% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 41.38% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | 12.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 12.05% |
| Макс. просадка | -33.89% | -55.45% |
| Current Drawdown | -8.56% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между CIBR и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и VTI
С начала года, CIBR показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBR и VTI
CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIBR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и VTI
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.46% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CIBR и VTI
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и VTI
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.