Сравнение CIBR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CIBR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBR и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.60% против 13.69% соответственно.
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBR и VTI
CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
CIBR vs. VTI — Ранг доходности на риск
CIBR
VTI
Сравнение CIBR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBR | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.98 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.52 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.54 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 7.30 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.98 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CIBR и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и VTI
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CIBR и VTI
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -55.45% | +21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -12.30% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -25.36% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -35.00% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -5.54% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -8.08% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 2.60% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и VTI
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.48% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 9.75% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 19.02% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 17.41% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 18.29% | +4.93% |