PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с SKYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 18.34%/yr vs 17.15%/yr for SKYY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 27.16%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции SKYY по среднегодовой доходности: 18.34% против 17.15% соответственно.

CIBR

1 день
-1.06%
1 месяц
27.98%
С начала года
27.16%
6 месяцев
21.95%
1 год
25.06%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.34%

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и SKYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		27.16%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%

Correlation

The correlation between CIBR and SKYY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.88

The correlation between CIBR and SKYY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CIBR и SKYY

Секторы
CIBR
SKYY

Технологии

94.0%
88.9%

Промышленность

3.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
94.0%
SKYY
88.9%

Промышленность

CIBR
3.5%
SKYY
1.6%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
SKYY
4.8%

Сырьевые материалы

CIBR

-

SKYY

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

SKYY
1.6%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

SKYY

-

Энергетика

CIBR

-

SKYY

-

Финансовые услуги

CIBR

-

SKYY

-

Здравоохранение

CIBR

-

SKYY
1.6%

Недвижимость

CIBR

-

SKYY

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOOSKYY с BUG

Доходность на риск

CIBR vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.95

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.48

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.97

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

2.16

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKYY равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRSKYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.95

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CIBR и SKYY

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-53.20%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-27.39%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-31.80%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-53.20%

+19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-53.20%

+19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.63%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-10.90%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

12.20%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и SKYY

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеют волатильность 11.15% и 11.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

11.57%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

23.13%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

27.83%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

30.57%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

26.85%

-3.26%

Сравнение комиссий CIBR и SKYY

И CIBR, и SKYY имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и SKYY

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and SKYY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (11.57%) compared to CIBR (11.15%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs SKYY's -53.20%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.34% vs 17.15% for SKYY. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.34% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR and SKYY have the same expense ratio: 0.60% per year.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for SKYY.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while SKYY is Technology Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор