PortfoliosLab logo
Сравнение CIBR с SKYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIBR и SKYY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CIBR и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
245.79%
266.31%
CIBR
SKYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIBR:

0.84

SKYY:

0.41

Коэф-т Сортино

CIBR:

1.29

SKYY:

0.76

Коэф-т Омега

CIBR:

1.17

SKYY:

1.10

Коэф-т Кальмара

CIBR:

1.01

SKYY:

0.39

Коэф-т Мартина

CIBR:

3.62

SKYY:

1.30

Индекс Язвы

CIBR:

5.63%

SKYY:

9.49%

Дневная вол-ть

CIBR:

24.29%

SKYY:

29.84%

Макс. просадка

CIBR:

-33.89%

SKYY:

-53.20%

Текущая просадка

CIBR:

-8.88%

SKYY:

-20.99%

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью -12.99%.


CIBR

С начала года

3.28%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

7.02%

1 год

19.77%

5 лет

18.07%

10 лет

N/A

SKYY

С начала года

-12.99%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-1.86%

1 год

11.46%

5 лет

10.88%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIBR и SKYY

И CIBR, и SKYY имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%
График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SKYY: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIBR и SKYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SKYY
Ранг риск-скорректированной доходности SKYY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIBR c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIBR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CIBR: 0.84
SKYY: 0.41
Коэффициент Сортино CIBR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIBR: 1.29
SKYY: 0.76
Коэффициент Омега CIBR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIBR: 1.17
SKYY: 1.10
Коэффициент Кальмара CIBR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CIBR: 1.01
SKYY: 0.39
Коэффициент Мартина CIBR, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CIBR: 3.62
SKYY: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SKYY равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.41
CIBR
SKYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и SKYY

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.30%0.59%1.10%0.23%0.22%0.10%0.77%0.58%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%

Просадки

Сравнение просадок CIBR и SKYY

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и SKYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.88%
-20.99%
CIBR
SKYY

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и SKYY

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 14.69%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.69%
18.58%
CIBR
SKYY