Сравнение CIBR.L с XFSN.L
CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from First Trust and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CIBR.L returned 25.30%/yr vs 16.65%/yr for XFSN.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности CIBR.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIBR.L торгуется в USD, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIBR.L показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -3.14%.
CIBR.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 28.57%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- —
XFSN.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIBR.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 25.03% | 7.58% | 18.96% | 40.83% | -10.53% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -3.14% | 10.70% | 32.64% | 27.77% | -6.36% |
Correlation
The correlation between CIBR.L and XFSN.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between CIBR.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIBR.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
CIBR.L
XFSN.L
Сравнение CIBR.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBR.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.10 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -0.22 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBR.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.15 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CIBR.L и XFSN.L
Максимальная просадка CIBR.L за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIBR.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -24.74% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -24.74% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -24.74% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -11.37% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -6.01% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 11.19% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR.L и XFSN.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что CIBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIBR.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 4.32% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 12.43% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 16.34% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 20.25% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 20.25% | +3.93% |
Сравнение комиссий CIBR.L и XFSN.L
CIBR.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR.L и XFSN.L
Ни CIBR.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIBR.L and XFSN.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFSN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFSN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: First Trust and DWS. Their fees differ too: 0.60% for CIBR.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для CIBR.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор