PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIB с VUAA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIB с VUAA.L

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancolombia S.A. (CIB) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L).

VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard Group (Ireland) Limited, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIB или VUAA.L.

Корреляция

Корреляция между CIB и VUAA.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CIB и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIB:

1.91

VUAA.L:

0.81

Коэф-т Сортино

CIB:

2.70

VUAA.L:

1.18

Коэф-т Омега

CIB:

1.34

VUAA.L:

1.17

Коэф-т Кальмара

CIB:

2.54

VUAA.L:

0.76

Коэф-т Мартина

CIB:

7.96

VUAA.L:

2.99

Индекс Язвы

CIB:

7.83%

VUAA.L:

4.69%

Дневная вол-ть

CIB:

31.50%

VUAA.L:

17.35%

Макс. просадка

CIB:

-93.44%

VUAA.L:

-34.05%

Текущая просадка

CIB:

0.00%

VUAA.L:

-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 62.26%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -0.25%.

CIB

С начала года

62.26%

1 месяц

12.23%

6 месяцев

67.27%

1 год

59.60%

5 лет

26.99%

10 лет

6.72%

VUAA.L

С начала года

-0.25%

1 месяц

12.25%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.13%

5 лет

17.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIB и VUAA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIB
Ранг риск-скорректированной доходности CIB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг риск-скорректированной доходности VUAA.L, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIB c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VUAA.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и VUAA.L

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 18.60%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIB
Bancolombia S.A.		18.60%13.61%10.92%10.68%0.87%3.38%2.41%3.62%3.23%3.21%4.81%3.19%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIB и VUAA.L

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и VUAA.L

Bancolombia S.A. (CIB) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) имеют волатильность 7.27% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...