PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CI2G.L с FLXI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CI2G.L с FLXI.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CI2G.L (Amundi MSCI India UCITS ETF USD) and FLXI.L (Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)) are both India Equities funds - CI2G.L tracks the MSCI India NR USD while FLXI.L tracks the FTSE India 30/18 Capped Index - Net Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, CI2G.L returned 4.26%/yr vs 5.55%/yr for FLXI.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CI2G.L charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for FLXI.L.

Доходность

Сравнение доходности CI2G.L и FLXI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) и Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CI2G.L торгуется в GBp, в то время как FLXI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CI2G.L показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у FLXI.L с доходностью -8.46%.

CI2G.L

1 день
0.99%
1 месяц
-1.49%
6 месяцев
-8.25%
С начала года
-10.36%
1 год
-12.51%
3 года*
2.41%
5 лет*
4.26%
10 лет*
6.61%

FLXI.L

1 день
0.41%
1 месяц
-2.13%
6 месяцев
-6.99%
С начала года
-8.46%
1 год
-9.90%
3 года*
4.24%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI2G.L и FLXI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CI2G.L
Amundi MSCI India UCITS ETF USD		-10.36%-5.26%11.34%12.20%2.39%24.86%10.51%-3.33%
FLXI.L
Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)		-8.46%-4.41%12.69%15.93%2.62%26.08%9.74%-4.38%

Correlation

The correlation between CI2G.L and FLXI.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.90

The correlation between CI2G.L and FLXI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India UCITS ETF USD

Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CI2G.L:
CI2G.L с IUSQ.DECI2G.L с INRL.LCI2G.L с AIE.LCI2G.L с FRIN.LCI2G.L с FLINCI2G.L с INCOCI2G.L с MOAT
Часто сравнивают с FLXI.L:
FLXI.L с FLES.LFLXI.L с FLQA.LFLXI.L с FLRG.LFLXI.L с FLUC.LFLXI.L с FLXB.LFLXI.L с FLXK.LFLXI.L с FREM.L

Доходность на риск

CI2G.L vs. FLXI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI2G.L
Ранг доходности на риск CI2G.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI2G.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI2G.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI2G.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI2G.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI2G.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLXI.L
Ранг доходности на риск FLXI.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXI.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXI.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXI.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXI.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXI.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI2G.L c FLXI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) и Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CI2G.LFLXI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.61

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-0.81

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.91

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.55

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.11

-0.14

CI2G.L vs. FLXI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI2G.L на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXI.L равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI2G.L и FLXI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CI2G.L и FLXI.L

Максимальная просадка CI2G.L за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки FLXI.L в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI2G.L и FLXI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CI2G.LFLXI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-38.48%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-18.09%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.75%

-22.31%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-22.31%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.46%

-17.00%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-7.36%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

8.94%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CI2G.L и FLXI.L

Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) и Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L) имеют волатильность 4.15% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CI2G.LFLXI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.24%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.78%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

16.06%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.25%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

20.50%

-1.31%

Сравнение комиссий CI2G.L и FLXI.L

CI2G.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLXI.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI2G.L и FLXI.L

Ни CI2G.L, ни FLXI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CI2G.L and FLXI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXI.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXI.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for CI2G.L.

CI2G.L tracks MSCI India NR USD, while FLXI.L tracks FTSE India 30/18 Capped Index - Net Return. They also come from different issuers: Amundi and Franklin. Their fees differ too: 0.80% for CI2G.L and 0.19% for FLXI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI2G.L и FLXI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор