PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHRG.L с GGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHRG.L с GGRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - CHRG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WisdomTree Battery Solutions Index, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHRG.L returned 5.81%/yr vs 9.18%/yr for GGRG.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHRG.L charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности CHRG.L и GGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHRG.L показывает доходность 33.50%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью 5.29%.

CHRG.L

1 день
-0.93%
1 месяц
3.06%
С начала года
33.50%
6 месяцев
30.24%
1 год
105.73%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.81%
10 лет*
—

GGRG.L

1 день
0.22%
1 месяц
4.59%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.72%
1 год
17.64%
3 года*
10.49%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHRG.L и GGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHRG.L
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc		33.50%44.29%-11.91%-9.67%-19.10%14.89%72.90%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		5.29%8.36%11.10%11.54%-3.39%20.90%17.96%

Correlation

The correlation between CHRG.L and GGRG.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.55

The correlation between CHRG.L and GGRG.L shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHRG.L и GGRG.L

Секторы
CHRG.L
GGRG.L

Промышленность

48.7%
18.8%

Сырьевые материалы

20.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

15.5%
15.4%

Технологии

8.2%
21.6%

Энергетика

6.1%
0.0%

Коммунальные услуги

1.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Финансовые услуги

-

8.4%

Здравоохранение

-

15.7%

Недвижимость

-

0.2%

Промышленность

CHRG.L
48.7%
GGRG.L
18.8%

Сырьевые материалы

CHRG.L
20.3%
GGRG.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

CHRG.L
15.5%
GGRG.L
15.4%

Технологии

CHRG.L
8.2%
GGRG.L
21.6%

Энергетика

CHRG.L
6.1%
GGRG.L
0.0%

Коммунальные услуги

CHRG.L
1.3%
GGRG.L
0.4%

Потребительский защитный сектор

CHRG.L
0.0%
GGRG.L
7.2%

Коммуникационные услуги

CHRG.L

-

GGRG.L
8.6%

Финансовые услуги

CHRG.L

-

GGRG.L
8.4%

Здравоохранение

CHRG.L

-

GGRG.L
15.7%

Недвижимость

CHRG.L

-

GGRG.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с CHRG.L:
CHRG.L с BATG.LCHRG.L с HTWG.LCHRG.L с GBSP.LCHRG.L с BATT.LCHRG.L с FWRG.LCHRG.L с PHSP.LCHRG.L с 3USL.L
Часто сравнивают с GGRG.L:
GGRG.L с GGRP.LGGRG.L с VWRL.ASGGRG.L с XDEQ.LGGRG.L с FGQD.LGGRG.L с DGRG.LGGRG.L с JREG.LGGRG.L с ESGG

Доходность на риск

CHRG.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRG.L
Ранг доходности на риск CHRG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRG.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHRG.LGGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.60

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.33

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.30

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.02

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

7.78

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHRG.L vs. GGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRG.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGRG.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRG.L и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHRG.LGGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.60

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.93

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CHRG.L и GGRG.L

Максимальная просадка CHRG.L за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRG.L и GGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHRG.LGGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-22.15%

-30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.68%

-8.70%

-20.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.46%

-16.17%

-23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.64%

-16.17%

-36.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

0.00%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-2.91%

-19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

2.26%

+13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRG.L и GGRG.L

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CHRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHRG.LGGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

2.62%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

7.97%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.29%

11.02%

+41.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.08%

12.13%

+17.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

13.52%

+16.02%

Сравнение комиссий CHRG.L и GGRG.L

CHRG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRG.L и GGRG.L

Ни CHRG.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CHRG.L and GGRG.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for CHRG.L.

CHRG.L is categorized as Alternative Energy Equities, while GGRG.L is Global Equities. CHRG.L tracks WisdomTree Battery Solutions Index, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.40% for CHRG.L and 0.38% for GGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHRG.L и GGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор