PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHPT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPT с VOO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHPT или VOO.

Корреляция

Корреляция между CHPT и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHPT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHPT:

-0.74

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

CHPT:

-1.07

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

CHPT:

0.88

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

CHPT:

-0.63

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

CHPT:

-1.23

VOO:

2.79

Индекс Язвы

CHPT:

50.78%

VOO:

4.89%

Дневная вол-ть

CHPT:

82.69%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

CHPT:

-98.83%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CHPT:

-98.49%

VOO:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, CHPT показывает доходность -34.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%.

CHPT

С начала года

-34.90%

1 месяц

23.49%

6 месяцев

-38.35%

1 год

-60.64%

3 года

-60.16%

5 лет

-41.13%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.35%

3 года

16.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ChargePoint Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHPT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPT
Ранг риск-скорректированной доходности CHPT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHPT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHPT на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPT и VOO

CHPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CHPT и VOO

Максимальная просадка CHPT за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHPT и VOO

ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...