PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHPT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPT с SPY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHPT или SPY.

Корреляция

Корреляция между CHPT и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHPT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHPT:

-0.74

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

CHPT:

-1.07

SPY:

1.08

Коэф-т Омега

CHPT:

0.88

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

CHPT:

-0.63

SPY:

0.72

Коэф-т Мартина

CHPT:

-1.23

SPY:

2.78

Индекс Язвы

CHPT:

50.78%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

CHPT:

82.69%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

CHPT:

-98.83%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CHPT:

-98.49%

SPY:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, CHPT показывает доходность -34.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.46%.

CHPT

С начала года

-34.90%

1 месяц

23.49%

6 месяцев

-38.35%

1 год

-60.64%

3 года

-60.16%

5 лет

-41.13%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ChargePoint Holdings, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHPT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPT
Ранг риск-скорректированной доходности CHPT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHPT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHPT на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPT и SPY

CHPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CHPT и SPY

Максимальная просадка CHPT за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHPT и SPY

ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...