Сравнение CHPS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco QQQ (QQQ).
CHPS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHPS или QQQ.
Основные характеристики
| CHPS | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.86% | 19.19% |
| Дох-ть за 1 год | 33.68% | 33.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 9.67% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 30.96% | 17.23% |
| Макс. просадка | -23.80% | -82.98% |
| Текущая просадка | -17.96% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между CHPS и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и QQQ
С начала года, CHPS показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS и QQQ
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHPS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и QQQ
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и QQQ
Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и QQQ
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.