PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 211.40% vs 40.74% for QQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 103.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и QQQ

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%8.44%

Correlation

The correlation between CHPS and QQQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.82

The correlation between CHPS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и QQQ

Секторы
CHPS
QQQ

Технологии

98.8%
53.8%

Энергетика

0.5%
0.6%

Промышленность

0.4%
2.8%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

CHPS
98.8%
QQQ
53.8%

Энергетика

CHPS
0.5%
QQQ
0.6%

Промышленность

CHPS
0.4%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

CHPS

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

CHPS

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

QQQ
7.7%

Здравоохранение

CHPS

-

QQQ
4.2%

Недвижимость

CHPS

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

CHPS

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

CHPS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.17
2.57

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
3.37

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.44

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.16

3.42

+8.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.22

13.14

+34.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.17, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17

2.57

+3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.41

+1.36

Просадки

Сравнение просадок CHPS и QQQ

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-82.97%

+43.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-11.96%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.74%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-32.78%

+23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.11%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и QQQ

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

4.51%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.29%

12.10%

+16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.50%

15.94%

+18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

22.37%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

22.29%

+11.49%

Сравнение комиссий CHPS и QQQ

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и QQQ

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and QQQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 40.74% for QQQ. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 40.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.33% for CHPS.

CHPS is categorized as Semiconductors, while QQQ is Nasdaq-100. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.18% for QQQ.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор