Сравнение CHPS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CHPS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS и QQQ
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CHPS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CHPS
QQQ
Сравнение CHPS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 1.07 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.66 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 2.00 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.15 | 7.32 | +12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.07 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.38 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между CHPS и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и QQQ
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и QQQ
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -82.97% | +43.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -12.62% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -7.86% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -32.99% | +23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.44% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и QQQ
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 6.61% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 12.82% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 22.70% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.82% | 22.38% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 22.25% | +10.57% |