PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHPS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHPS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.40%
10.79%
CHPS
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%.


CHPS

С начала года

7.60%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

-10.39%

1 год

18.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.47%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

10.79%

1 год

29.73%

5 лет (среднегодовая)

20.93%

10 лет (среднегодовая)

18.10%

Основные характеристики


CHPSQQQ
Коэф-т Шарпа0.651.80
Коэф-т Сортино1.052.40
Коэф-т Омега1.141.32
Коэф-т Кальмара0.842.31
Коэф-т Мартина1.948.39
Индекс Язвы10.37%3.73%
Дневная вол-ть30.94%17.41%
Макс. просадка-23.80%-82.98%
Текущая просадка-20.38%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и QQQ

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CHPS и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHPS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.651.80
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.052.40
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.32
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.842.31
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.948.39
CHPS
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.65
1.80
CHPS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и QQQ

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.02%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и QQQ

Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.38%
-2.08%
CHPS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и QQQ

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.44%
5.66%
CHPS
QQQ