PortfoliosLab logo
Сравнение CHPS с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHPS и FSPTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CHPS и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.44%
18.91%
CHPS
FSPTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHPS:

-0.24

FSPTX:

0.20

Коэф-т Сортино

CHPS:

-0.08

FSPTX:

0.51

Коэф-т Омега

CHPS:

0.99

FSPTX:

1.07

Коэф-т Кальмара

CHPS:

-0.23

FSPTX:

0.23

Коэф-т Мартина

CHPS:

-0.53

FSPTX:

0.74

Индекс Язвы

CHPS:

17.37%

FSPTX:

9.02%

Дневная вол-ть

CHPS:

38.61%

FSPTX:

32.71%

Макс. просадка

CHPS:

-39.44%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

CHPS:

-28.29%

FSPTX:

-19.79%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность -10.06%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -16.08%.


CHPS

С начала года

-10.06%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-15.15%

1 год

-12.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSPTX

С начала года

-16.08%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

-13.30%

1 год

3.87%

5 лет

18.70%

10 лет

18.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHPS и FSPTX

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.


График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPTX: 0.67%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHPS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHPS и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHPS c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHPS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CHPS: -0.24
FSPTX: 0.20
Коэффициент Сортино CHPS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHPS: -0.08
FSPTX: 0.51
Коэффициент Омега CHPS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CHPS: 0.99
FSPTX: 1.07
Коэффициент Кальмара CHPS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CHPS: -0.23
FSPTX: 0.23
Коэффициент Мартина CHPS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHPS: -0.53
FSPTX: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.20
CHPS
FSPTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и FSPTX

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FSPTX в 5.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.96%1.74%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
5.61%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.28%17.85%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и FSPTX

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.29%
-19.79%
CHPS
FSPTX

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и FSPTX

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.78%
20.81%
CHPS
FSPTX