Сравнение CHOLAFIN.NS с 009540.KS
CHOLAFIN.NS (Cholamandalam Investment and Finance Company Limited) and 009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) are both stocks. CHOLAFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while 009540.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CHOLAFIN.NS returned 28.91%/yr vs 13.16%/yr for 009540.KS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHOLAFIN.NS и 009540.KS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHOLAFIN.NS торгуется в INR, в то время как 009540.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 009540.KS были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHOLAFIN.NS показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у 009540.KS с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции CHOLAFIN.NS превзошли акции 009540.KS по среднегодовой доходности: 28.91% против 13.16% соответственно.
CHOLAFIN.NS
- 1 день
- 7.78%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 28.91%
009540.KS
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -15.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 56.99%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам CHOLAFIN.NS и 009540.KS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | -7.81% | 43.73% | -5.71% | 74.66% | 39.32% | 34.82% | 27.18% | 34.69% | 9.55% | 56.84% |
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 0.18% | 97.35% | 70.47% | 67.55% | -21.69% | -19.11% | -6.15% | -2.92% | 47.08% | -45.26% |
Correlation
The correlation between CHOLAFIN.NS and 009540.KS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHOLAFIN.NS vs. 009540.KS — Ранг доходности на риск
CHOLAFIN.NS
009540.KS
Сравнение CHOLAFIN.NS c 009540.KS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHOLAFIN.NS | 009540.KS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.77 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.72 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHOLAFIN.NS и 009540.KS
Максимальная просадка CHOLAFIN.NS за все время составила -80.59%, примерно равная максимальной просадке 009540.KS в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHOLAFIN.NS и 009540.KS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHOLAFIN.NS | 009540.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.59% | -84.79% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.91% | -26.64% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -33.58% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -55.70% | +27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -68.83% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -18.57% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -57.09% | +42.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 11.77% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHOLAFIN.NS и 009540.KS
Текущая волатильность для Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) составляет 11.30%, в то время как у Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что CHOLAFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 009540.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHOLAFIN.NS | 009540.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 16.94% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 38.62% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 50.75% | -18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.98% | 43.61% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.96% | 49.39% | -8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHOLAFIN.NS и 009540.KS
Дивидендная доходность CHOLAFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности 009540.KS в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.09% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.16% | 0.28% | 0.38% | 0.18% | 8.35% | 12.90% | 10.58% | 11.88% | 13.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHOLAFIN.NS и 009540.KS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cholamandalam Investment and Finance Company Limited и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHOLAFIN.NS and 009540.KS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHOLAFIN.NS и 009540.KS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор