Сравнение CHMF.ME с TATNP.ME
CHMF.ME (PAO Severstal) and TATNP.ME (PJSC Tatneft) are both stocks. CHMF.ME operates in Steel (Basic Materials), while TATNP.ME operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CHMF.ME returned 11.69%/yr vs 25.94%/yr for TATNP.ME. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMF.ME и TATNP.ME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMF.ME показывает доходность -28.81%, что значительно ниже, чем у TATNP.ME с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции CHMF.ME уступали акциям TATNP.ME по среднегодовой доходности: 11.69% против 25.94% соответственно.
CHMF.ME
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- -28.81%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -30.27%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- -9.62%
- 10 лет*
- 11.69%
TATNP.ME
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- -7.38%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- 25.94%
Сравнение доходности по годам CHMF.ME и TATNP.ME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMF.ME PAO Severstal | -28.81% | -28.05% | 16.85% | 55.64% | -37.03% | 41.42% | 57.09% | 12.79% | 23.14% | 8.44% |
TATNP.ME PJSC Tatneft | 4.64% | -10.32% | 11.40% | 134.07% | -12.94% | 2.91% | -33.87% | 73.61% | 51.64% | 81.62% |
Correlation
The correlation between CHMF.ME and TATNP.ME is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2006 г. | 0.29 |
Over the past year, CHMF.ME and TATNP.ME have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMF.ME vs. TATNP.ME — Ранг доходности на риск
CHMF.ME
TATNP.ME
Сравнение CHMF.ME c TATNP.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAO Severstal (CHMF.ME) и PJSC Tatneft (TATNP.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMF.ME | TATNP.ME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.14 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.26 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMF.ME и TATNP.ME
Максимальная просадка CHMF.ME за все время составила -91.05%, что меньше максимальной просадки TATNP.ME в -96.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMF.ME и TATNP.ME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMF.ME | TATNP.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.05% | -96.83% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.07% | -27.84% | -12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.54% | -27.84% | -30.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.81% | -54.43% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.81% | -66.23% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.02% | -15.65% | -42.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -47.75% | +22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.01% | 9.71% | +11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMF.ME и TATNP.ME
PAO Severstal (CHMF.ME) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с PJSC Tatneft (TATNP.ME) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что CHMF.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TATNP.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMF.ME | TATNP.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.52% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 19.78% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 26.26% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 36.60% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 33.86% | -3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMF.ME и TATNP.ME
CHMF.ME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TATNP.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMF.ME PAO Severstal | 0.00% | 0.00% | 23.17% | 0.00% | 12.15% | 15.80% | 8.04% | 12.98% | 16.68% | 12.40% | 7.76% | 8.74% |
TATNP.ME PJSC Tatneft | 4.03% | 13.81% | 14.48% | 8.77% | 17.23% | 6.25% | 2.31% | 16.23% | 8.31% | 13.86% | 4.66% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMF.ME и TATNP.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PAO Severstal и PJSC Tatneft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMF.ME and TATNP.ME have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHMF.ME и TATNP.ME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор