PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHI3.L с CNSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHI3.L с CNSG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHI3.L (Leverage Shares 3x Long China ETP Securities) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds. CHI3.L is actively managed, while CNSG.L is passively managed. Over the past 3 years, CHI3.L returned -16.21%/yr vs 7.69%/yr for CNSG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CHI3.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.

Доходность

Сравнение доходности CHI3.L и CNSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long China ETP Securities (CHI3.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHI3.L торгуется в USD, в то время как CNSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHI3.L показывает доходность -41.61%, что значительно ниже, чем у CNSG.L с доходностью -7.93%.

CHI3.L

1 день
-8.05%
1 месяц
-7.34%
6 месяцев
-46.19%
С начала года
-41.61%
1 год
-37.17%
3 года*
-16.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNSG.L

1 день
-2.26%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
-9.95%
С начала года
-7.93%
1 год
-4.78%
3 года*
7.69%
5 лет*
-4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHI3.L и CNSG.L

2026 (YTD)2025202420232022
CHI3.L
Leverage Shares 3x Long China ETP Securities		-41.61%50.00%6.20%-53.60%-45.60%
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		-7.93%27.10%18.51%-14.21%-7.41%

Correlation

The correlation between CHI3.L and CNSG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.91

The correlation between CHI3.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long China ETP Securities

UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с CHI3.L:
CHI3.L с AMD3.LCHI3.L с 3VT.LCHI3.L с SOXL.LCHI3.L с 3XFE.LCHI3.L с QQQ3.LCHI3.L с TLTI.LCHI3.L с 2MU.L
Часто сравнивают с CNSG.L:
CNSG.L с CNUA.LCNSG.L с HMCT.LCNSG.L с HMCA.LCNSG.L с HMCH.LCNSG.L с FLXC.LCNSG.L с AH50.LCNSG.L с CM5S.L

Доходность на риск

CHI3.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHI3.L
Ранг доходности на риск CHI3.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI3.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI3.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI3.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI3.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI3.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
CNSG.L
Ранг доходности на риск CNSG.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI3.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China ETP Securities (CHI3.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHI3.LCNSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.26

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-0.25

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.26

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-0.60

-0.47

CHI3.L vs. CNSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI3.L на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа CNSG.L равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI3.L и CNSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHI3.L и CNSG.L

Максимальная просадка CHI3.L за все время составила -84.75%, что больше максимальной просадки CNSG.L в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI3.L и CNSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHI3.LCNSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.75%

-59.96%

-24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.95%

-18.02%

-45.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.83%

-29.05%

-36.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.33%

-35.37%

-43.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.95%

-32.70%

-32.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.73%

8.02%

+26.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI3.L и CNSG.L

Leverage Shares 3x Long China ETP Securities (CHI3.L) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CHI3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHI3.LCNSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.27%

5.82%

+12.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

13.42%

+32.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.39%

18.07%

+43.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.02%

28.75%

+54.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.02%

27.57%

+55.45%

Сравнение комиссий CHI3.L и CNSG.L

CHI3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CNSG.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI3.L и CNSG.L

CHI3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CHI3.L
Leverage Shares 3x Long China ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		2.74%2.57%0.85%2.00%1.80%1.35%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CHI3.L and CNSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for CHI3.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and UBS. Their fees differ too: 0.75% for CHI3.L and 0.45% for CNSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHI3.L и CNSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор