PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHI3.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHI3.L с 3XLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHI3.L (Leverage Shares 3x Long China ETP Securities) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CHI3.L returned -10.54%/yr vs 17.70%/yr for 3XLE.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CHI3.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long China ETP Securities (CHI3.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHI3.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHI3.L показывает доходность -29.68%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 96.61%.

CHI3.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-14.87%
С начала года
-29.68%
6 месяцев
-35.92%
1 год
-17.31%
3 года*
-10.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-0.44%
1 месяц
7.21%
С начала года
96.61%
6 месяцев
77.76%
1 год
135.72%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHI3.L и 3XLE.L

2026 (YTD)2025202420232022
CHI3.L
Leverage Shares 3x Long China ETP Securities		-29.68%49.93%6.28%-53.62%-44.29%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		96.61%-11.52%-14.11%-25.61%-22.88%

Correlation

The correlation between CHI3.L and 3XLE.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2022 г.

0.13

The correlation between CHI3.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long China ETP Securities

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с CHI3.L:
CHI3.L с AMD3.LCHI3.L с 3XFE.LCHI3.L с TLTI.LCHI3.L с QQQ3.LCHI3.L с SOXL.LCHI3.L с 3VT.LCHI3.L с NVDI.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L

Доходность на риск

CHI3.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHI3.L
Ранг доходности на риск CHI3.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI3.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI3.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI3.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI3.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI3.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI3.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China ETP Securities (CHI3.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHI3.L3XLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.97

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.29

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.45

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

9.37

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHI3.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI3.L на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI3.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHI3.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.97

-2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.33

-0.65

Просадки

Сравнение просадок CHI3.L и 3XLE.L

Максимальная просадка CHI3.L за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI3.L и 3XLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHI3.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.78%

-73.78%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.06%

-37.77%

-15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.90%

-64.33%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.11%

-27.19%

-47.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.47%

-44.57%

-19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.04%

13.94%

+14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI3.L и 3XLE.L

Leverage Shares 3x Long China ETP Securities (CHI3.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеют волатильность 24.11% и 25.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHI3.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.11%

25.06%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

57.30%

-13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.52%

66.45%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.76%

83.32%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.76%

83.32%

+0.44%

Сравнение комиссий CHI3.L и 3XLE.L

И CHI3.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI3.L и 3XLE.L

Ни CHI3.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CHI3.L and 3XLE.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHI3.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHI3.L и 3XLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор