Сравнение CHDVD.SW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CHDVD.SW и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHDVD.SW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность SPI® Select Dividend 20 Index. Фонд был запущен 28 апр. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHDVD.SW или VTI.
Основные характеристики
| CHDVD.SW | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.81% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 13.47% | 35.28% |
| Дох-ть за 3 года | 3.23% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 15.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.82% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 7.82 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 10.48% | 12.58% |
| Макс. просадка | -30.09% | -55.45% |
| Текущая просадка | -5.12% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между CHDVD.SW и VTI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHDVD.SW и VTI
С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции CHDVD.SW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.82% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHDVD.SW и VTI
CHDVD.SW берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHDVD.SW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDVD.SW и VTI
Дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.86% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% | 0.34% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CHDVD.SW и VTI
Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHDVD.SW и VTI
iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.80% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.