PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHAU с CHII
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHAUCHII

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CHAU и CHII составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и CHII

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.86%
-2.87%
CHAU
CHII

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Global X MSCI China Industrials ETF

Сравнение комиссий CHAU и CHII

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии CHII в 0.66%.


CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
График комиссии CHAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии CHII с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHAU c CHII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Global X MSCI China Industrials ETF (CHII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAU, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHAU, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-1.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHAU, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком1.001.502.000.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHAU, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHAU, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.30
CHII
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHII, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-1.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHII, с текущим значением в -2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-2.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHII, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.000.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHII, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHII, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.27

Сравнение коэффициента Шарпа CHAU и CHII


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.99
-1.46
CHAU
CHII

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и CHII

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как CHII не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
3.61%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
CHII
Global X MSCI China Industrials ETF
105.06%4.28%0.67%0.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHAU и CHII


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-65.56%
-41.05%
CHAU
CHII

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и CHII

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Global X MSCI China Industrials ETF (CHII) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.76%
0
CHAU
CHII