PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHAT с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHAT и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.87%
14.51%
CHAT
SCHX

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 29.94%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 27.78%.


CHAT

С начала года

29.94%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

11.87%

1 год

34.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHX

С начала года

27.78%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

14.52%

1 год

34.56%

5 лет (среднегодовая)

17.33%

10 лет (среднегодовая)

14.91%

Основные характеристики


CHATSCHX
Коэф-т Шарпа1.432.79
Коэф-т Сортино1.993.71
Коэф-т Омега1.261.52
Коэф-т Кальмара1.834.04
Коэф-т Мартина5.5318.10
Индекс Язвы6.28%1.91%
Дневная вол-ть24.31%12.37%
Макс. просадка-18.98%-34.33%
Текущая просадка-2.76%-0.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHAT и SCHX

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CHAT и SCHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHAT c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.432.79
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.993.71
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.52
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.834.04
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5318.10
CHAT
SCHX

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
2.79
CHAT
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и SCHX

CHAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.17%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%1.65%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и SCHX

Максимальная просадка CHAT за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-0.30%
CHAT
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и SCHX

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.82%
4.16%
CHAT
SCHX