PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGW с ESPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGWESPO
Дох-ть с нач. г.9.79%37.72%
Дох-ть за 1 год18.72%42.91%
Дох-ть за 3 года0.14%2.64%
Дох-ть за 5 лет9.79%18.57%
Коэф-т Шарпа1.662.04
Коэф-т Сортино2.452.96
Коэф-т Омега1.291.35
Коэф-т Кальмара1.391.43
Коэф-т Мартина8.0812.51
Индекс Язвы2.95%3.44%
Дневная вол-ть14.34%21.06%
Макс. просадка-57.24%-50.99%
Текущая просадка-4.90%-3.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CGW и ESPO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CGW и ESPO

С начала года, CGW показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью 37.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.31%
15.14%
CGW
ESPO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGW и ESPO

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.


CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии ESPO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGW c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
ESPO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESPO, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESPO, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESPO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESPO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESPO, с текущим значением в 12.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.51

Сравнение коэффициента Шарпа CGW и ESPO

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESPO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.04
CGW
ESPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и ESPO

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности ESPO в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.41%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%1.52%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
0.69%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGW и ESPO

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и ESPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.90%
-3.39%
CGW
ESPO

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и ESPO

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 4.00%, в то время как у VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
7.42%
CGW
ESPO