PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGW с ESPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGW и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99%
27.39%
CGW
ESPO

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью 46.08%.


CGW

С начала года

11.58%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

0.99%

1 год

20.33%

5 лет (среднегодовая)

10.14%

10 лет (среднегодовая)

9.21%

ESPO

С начала года

46.08%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

27.39%

1 год

50.87%

5 лет (среднегодовая)

19.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGWESPO
Коэф-т Шарпа1.492.40
Коэф-т Сортино2.143.39
Коэф-т Омега1.261.40
Коэф-т Кальмара1.291.69
Коэф-т Мартина6.7014.79
Индекс Язвы3.03%3.44%
Дневная вол-ть13.67%21.19%
Макс. просадка-57.24%-50.99%
Текущая просадка-3.35%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGW и ESPO

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.


CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии ESPO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CGW и ESPO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGW c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.492.40
Коэффициент Сортино CGW, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.143.39
Коэффициент Омега CGW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.40
Коэффициент Кальмара CGW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.291.69
Коэффициент Мартина CGW, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.7014.79
CGW
ESPO

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ESPO равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.40
CGW
ESPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и ESPO

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности ESPO в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.39%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%1.52%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
0.65%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGW и ESPO

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и ESPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.35%
0
CGW
ESPO

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и ESPO

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 3.53%, в то время как у VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
7.48%
CGW
ESPO