PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGMU с MMTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMU с MMTRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX).

CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. MMTRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMU или MMTRX.

Корреляция

Корреляция между CGMU и MMTRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CGMU и MMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMU:

0.50

MMTRX:

0.54

Коэф-т Сортино

CGMU:

0.71

MMTRX:

0.85

Коэф-т Омега

CGMU:

1.11

MMTRX:

1.12

Коэф-т Кальмара

CGMU:

0.58

MMTRX:

0.26

Коэф-т Мартина

CGMU:

1.85

MMTRX:

2.44

Индекс Язвы

CGMU:

1.13%

MMTRX:

2.54%

Дневная вол-ть

CGMU:

4.01%

MMTRX:

10.97%

Макс. просадка

CGMU:

-4.10%

MMTRX:

-32.47%

Текущая просадка

CGMU:

-1.83%

MMTRX:

-16.62%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MMTRX с доходностью 1.32%.

CGMU

С начала года

-0.08%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-0.26%

1 год

2.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MMTRX

С начала года

1.32%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

-1.65%

1 год

5.86%

5 лет

3.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGMU и MMTRX

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MMTRX в 0.37%.

MMTRX
MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGMU и MMTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMU
Ранг риск-скорректированной доходности CGMU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MMTRX
Ранг риск-скорректированной доходности MMTRX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGMU c MMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMTRX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и MMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и MMTRX

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности MMTRX в 3.63%

TTM2024202320222021202020192018
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.27%3.22%3.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMTRX
MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		3.63%3.68%2.27%2.98%3.75%1.72%2.14%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и MMTRX

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.10%, что меньше максимальной просадки MMTRX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и MMTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и MMTRX

Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.31%, в то время как у MassMutual Select T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (MMTRX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...