Сравнение CGL.TO с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
CGL.TO и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGL.TO или GSG.
Основные характеристики
| CGL.TO | GSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.27% | 8.92% |
| Дох-ть за 1 год | 10.94% | 16.22% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 12.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.20% | 6.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.69% | -3.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 17.01% |
| Макс. просадка | -45.96% | -89.62% |
| Current Drawdown | -3.97% | -71.05% |
Корреляция
Корреляция между CGL.TO и GSG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и GSG
С начала года, CGL.TO показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции CGL.TO превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 4.69% против -3.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGL.TO и GSG
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGL.TO c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и GSG
Ни CGL.TO, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и GSG
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и GSG
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.