PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIE с EFV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIE (Capital Group International Equity ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGIE is actively managed, while EFV is passively managed. Over the past year, CGIE returned 13.91% vs 28.38% for EFV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGIE charges 0.54%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности CGIE и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 9.79%.

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFV

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.38%
3 года*
22.47%
5 лет*
12.21%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIE и EFV

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%11.14%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.79%42.22%5.35%7.72%

Correlation

The correlation between CGIE and EFV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between CGIE and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIE и EFV

Секторы
CGIE
EFV

Промышленность

28.1%
10.2%

Финансовые услуги

20.1%
36.9%

Технологии

17.8%
4.3%

Здравоохранение

7.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.3%

Коммунальные услуги

6.8%
5.9%

Сырьевые материалы

4.1%
7.5%

Энергетика

3.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.4%

Недвижимость

-

2.5%

Промышленность

CGIE
28.1%
EFV
10.2%

Финансовые услуги

CGIE
20.1%
EFV
36.9%

Технологии

CGIE
17.8%
EFV
4.3%

Здравоохранение

CGIE
7.5%
EFV
7.2%

Потребительский защитный сектор

CGIE
7.0%
EFV
8.3%

Коммунальные услуги

CGIE
6.8%
EFV
5.9%

Сырьевые материалы

CGIE
4.1%
EFV
7.5%

Энергетика

CGIE
3.8%
EFV
7.0%

Потребительский циклический сектор

CGIE
2.7%
EFV
4.8%

Коммуникационные услуги

CGIE
2.2%
EFV
4.4%

Недвижимость

CGIE

-

EFV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

CGIE vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIEEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.01

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.77

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.62

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

9.75

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIEEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.01

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.27

+0.82

Просадки

Сравнение просадок CGIE и EFV

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIEEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-63.94%

+50.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.90%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.93%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-14.82%

+12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.92%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и EFV

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIEEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.44%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

11.57%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

14.18%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

15.96%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.86%

-2.34%

Сравнение комиссий CGIE и EFV

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и EFV

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EFV в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.79%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

CGIE and EFV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIE has higher volatility (5.22%) compared to EFV (4.44%). In terms of maximum drawdown, CGIE dropped -13.82% vs EFV's -63.94%.

On 1-year performance, EFV leads with 28.38% vs 13.91% for CGIE. On fees, EFV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFV has performed better with a 28.38% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for CGIE.

EFV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.10% for CGIE.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.54% for CGIE and 0.39% for EFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIE и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор