Сравнение CGIE с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
CGIE и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CGIE и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGIE и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | -1.12% | 28.11% | 0.72% | 11.14% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 7.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%.
CGIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGIE и EFV
CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
CGIE vs. EFV — Ранг доходности на риск
CGIE
EFV
Сравнение CGIE c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIE | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.97 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.63 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.96 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 11.45 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIE | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.97 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.26 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между CGIE и EFV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIE и EFV
Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIE Capital Group International Equity ETF | 1.18% | 1.17% | 1.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок CGIE и EFV
Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGIE | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -63.94% | +50.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -11.29% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.84% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -14.93% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.92% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIE и EFV
Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGIE | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.67% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.53% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 16.96% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 15.86% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.87% | -2.68% |