Сравнение CGGR с QTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC).
CGGR и QTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и QTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и QTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | -4.83% | 22.28% | 7.32% | 67.02% | -29.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью -4.83%.
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTEC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 18.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и QTEC
CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QTEC в 0.57%.
Доходность на риск
CGGR vs. QTEC — Ранг доходности на риск
CGGR
QTEC
Сравнение CGGR c QTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | QTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.87 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.64 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.03 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и QTEC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и QTEC
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как QTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и QTEC
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и QTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -58.86% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -16.03% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -11.14% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -9.96% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 5.22% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и QTEC
Текущая волатильность для Capital Group Growth ETF (CGGR) составляет 7.30%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что CGGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 8.48% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 18.22% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 29.51% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 29.04% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 27.35% | -5.37% |