PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGO с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. CGGO is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 3 years, CGGO returned 21.74%/yr vs 16.79%/yr for VIG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%.

CGGO

1 день
-0.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
18.82%
6 месяцев
20.00%
1 год
36.09%
3 года*
21.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGO и VIG

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		18.82%21.08%14.80%23.43%-13.12%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-0.10%

Correlation

The correlation between CGGO and VIG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between CGGO and VIG shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGGO и VIG

Секторы
CGGO
VIG

Технологии

37.3%
26.2%

Промышленность

14.0%
11.8%

Финансовые услуги

10.7%
20.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
0.5%

Здравоохранение

5.4%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
10.1%

Сырьевые материалы

4.4%
3.5%

Энергетика

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.3%
3.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

CGGO
37.3%
VIG
26.2%

Промышленность

CGGO
14.0%
VIG
11.8%

Финансовые услуги

CGGO
10.7%
VIG
20.6%

Потребительский циклический сектор

CGGO
10.2%
VIG
4.7%

Коммуникационные услуги

CGGO
8.1%
VIG
0.5%

Здравоохранение

CGGO
5.4%
VIG
16.5%

Потребительский защитный сектор

CGGO
4.8%
VIG
10.1%

Сырьевые материалы

CGGO
4.4%
VIG
3.5%

Энергетика

CGGO
1.4%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

CGGO
1.3%
VIG
3.2%

Недвижимость

CGGO

-

VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWI
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

CGGO vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.03

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.96

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.57

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

10.37

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CGGO и VIG

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGOVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-46.81%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-7.91%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-14.95%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-5.51%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.95%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и VIG

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGOVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

2.09%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

7.58%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

10.00%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

14.23%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

16.05%

+2.50%

Сравнение комиссий CGGO и VIG

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и VIG

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.70%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

CGGO and VIG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (6.59%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, CGGO dropped -24.90% vs VIG's -46.81%.

On 3-year performance, CGGO leads with 21.74% vs 16.79% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGO has performed better with a 21.74% return vs 16.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.

CGGO has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.46% for VIG.

CGGO is categorized as Global Equities, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.04% for VIG.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGO и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор