PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

CGGO и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGO и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и VIG

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%23.43%-13.12%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%.

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий CGGO и VIG

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

CGGO vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.87

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.33

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.20

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

5.31

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.87

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между CGGO и VIG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и VIG

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и VIG

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGOVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-46.81%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.83%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-5.73%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.55%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.45%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и VIG

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGOVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

4.05%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

7.82%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

15.28%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

14.26%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.04%

+2.34%