Сравнение CGCP с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
CGCP и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCP и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCP и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | -0.12% | 7.35% | 2.95% | 7.17% | -9.78% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%.
CGCP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCP и BSV
CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Доходность на риск
CGCP vs. BSV — Ранг доходности на риск
CGCP
BSV
Сравнение CGCP c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCP | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.04 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.25 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.23 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 12.23 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCP | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.04 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.86 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между CGCP и BSV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCP и BSV
Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок CGCP и BSV
Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCP | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -8.54% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -1.29% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.76% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -0.98% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.34% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCP и BSV
Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCP | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.78% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 1.19% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.00% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 2.71% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 2.37% | +4.07% |