Сравнение CGBL с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
CGBL и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CGBL и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGBL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | -1.67% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
CGBL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и SMH
CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
CGBL vs. SMH — Ранг доходности на риск
CGBL
SMH
Сравнение CGBL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.32 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.92 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 5.39 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 19.22 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.32 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.28 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между CGBL и SMH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и SMH
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и SMH
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGBL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -84.96% | +73.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -15.95% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -8.02% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -41.35% | +40.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.47% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и SMH
Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.54%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGBL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 11.74% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 24.02% | -16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 36.88% | -24.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 34.68% | -23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 32.29% | -21.28% |