Сравнение CGBL с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
CGBL и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBL или SMH.
Основные характеристики
| CGBL | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.56% | 48.30% |
| Дох-ть за 1 год | 29.70% | 72.60% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.87 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 20.77 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 9.47% | 34.46% |
| Макс. просадка | -5.93% | -95.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.80% |
Корреляция
Корреляция между CGBL и SMH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGBL и SMH
С начала года, CGBL показывает доходность 18.56%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 48.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и SMH
CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGBL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и SMH
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SMH в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и SMH
Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и SMH
Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 2.76%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.