PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGB.DE с FRCK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGB.DE с FRCK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CGB.DE (Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)) and FRCK.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - CGB.DE tracks the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index while FRCK.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, CGB.DE returned 2.41%/yr vs 1.10%/yr for FRCK.DE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CGB.DE charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for FRCK.DE.

Доходность

Сравнение доходности CGB.DE и FRCK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGB.DE показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у FRCK.DE с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции CGB.DE превзошли акции FRCK.DE по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.10% соответственно.

CGB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
6.23%
С начала года
8.22%
1 год
9.90%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.10%
10 лет*
2.41%

FRCK.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.62%
1 год
9.48%
3 года*
8.05%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGB.DE и FRCK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		8.22%-6.58%9.93%-2.82%-0.10%15.85%-0.38%4.86%4.94%-7.90%
FRCK.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		1.62%12.79%5.41%9.66%-22.04%-3.92%2.79%11.10%-7.04%8.13%

Correlation

The correlation between CGB.DE and FRCK.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2016 г.

-0.14

The correlation between CGB.DE and FRCK.DE shifts across timeframes, from -0.30 (3 years) to -0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с CGB.DE:
CGB.DE с IS0Q.DECGB.DE с UEFS.DECGB.DE с XAIX.DECGB.DE с IS02.DECGB.DE с IS0S.DECGB.DE с ICGB.DECGB.DE с FESD.DE
Часто сравнивают с FRCK.DE:
FRCK.DE с UEFS.DEFRCK.DE с ENDH.DEFRCK.DE с JMBE.DEFRCK.DE с ZPR5.DEFRCK.DE с FESD.DEFRCK.DE с ASRD.DEFRCK.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

CGB.DE vs. FRCK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGB.DE
Ранг доходности на риск CGB.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGB.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGB.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGB.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGB.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGB.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRCK.DE
Ранг доходности на риск FRCK.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCK.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCK.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCK.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCK.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCK.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGB.DE c FRCK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGB.DEFRCK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.75

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.75

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.11

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

8.73

+1.70

CGB.DE vs. FRCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGB.DE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRCK.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGB.DE и FRCK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGB.DE и FRCK.DE

Максимальная просадка CGB.DE за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки FRCK.DE в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGB.DE и FRCK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGB.DEFRCK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-32.71%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-4.48%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-7.71%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-32.71%

+18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-32.71%

+18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.98%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-8.63%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.08%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGB.DE и FRCK.DE

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что CGB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGB.DEFRCK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.90%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

4.46%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

5.42%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

9.02%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

9.28%

+1.78%

Сравнение комиссий CGB.DE и FRCK.DE

CGB.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRCK.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGB.DE и FRCK.DE

Дивидендная доходность CGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как FRCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.99%2.40%2.37%2.97%4.40%2.17%2.15%2.56%0.72%2.64%0.38%
FRCK.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGB.DE and FRCK.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for FRCK.DE.

CGB.DE tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index, while FRCK.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.20% for CGB.DE and 0.28% for FRCK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGB.DE и FRCK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор