Сравнение CGB.DE с ASRC.DE
CGB.DE (Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)) and ASRC.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - CGB.DE tracks the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index while ASRC.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, CGB.DE returned 3.10%/yr vs 2.16%/yr for ASRC.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CGB.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for ASRC.DE.
Доходность
Сравнение доходности CGB.DE и ASRC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGB.DE торгуется в EUR, в то время как ASRC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGB.DE показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у ASRC.DE с доходностью 4.27%.
CGB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 2.41%
ASRC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGB.DE и ASRC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGB.DE Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) | 8.22% | -6.58% | 9.93% | -2.82% | -0.10% | 12.48% |
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 4.27% | 0.49% | 11.52% | 6.43% | -12.67% | 6.68% |
Correlation
The correlation between CGB.DE and ASRC.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGB.DE vs. ASRC.DE — Ранг доходности на риск
CGB.DE
ASRC.DE
Сравнение CGB.DE c ASRC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGB.DE | ASRC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.59 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 10.32 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGB.DE и ASRC.DE
Максимальная просадка CGB.DE за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки ASRC.DE в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGB.DE и ASRC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGB.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -15.63% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.97% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.08% | -12.90% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.94% | -15.63% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.44% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -6.13% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.03% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGB.DE и ASRC.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что CGB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGB.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.23% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 5.13% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 6.77% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 9.24% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 9.08% | +1.98% |
Сравнение комиссий CGB.DE и ASRC.DE
CGB.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ASRC.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGB.DE и ASRC.DE
Дивидендная доходность CGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как ASRC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGB.DE Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.99% | 2.40% | 2.37% | 2.97% | 4.40% | 2.17% | 2.15% | 2.56% | 0.72% | 2.64% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
CGB.DE and ASRC.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ASRC.DE.
CGB.DE tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index, while ASRC.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.20% for CGB.DE and 0.25% for ASRC.DE.
Подберите оптимальное распределение для CGB.DE и ASRC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор