PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CG1G.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CG1G.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CG1G.DE (Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc)) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - CG1G.DE tracks the DAX Index while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, CG1G.DE returned 9.25%/yr vs 11.36%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CG1G.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности CG1G.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc) (CG1G.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG1G.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 10.90%.

CG1G.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-2.28%
С начала года
0.85%
1 год
1.41%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
8.99%

PRAZ.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.85%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.90%
1 год
20.33%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG1G.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CG1G.DE
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc)		0.85%22.68%18.23%19.47%-12.77%15.19%0.79%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		10.90%24.75%9.68%19.26%-11.81%26.37%-4.68%

Correlation

The correlation between CG1G.DE and PRAZ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between CG1G.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с CG1G.DE:
CG1G.DE с XB4A.DECG1G.DE с EXXX.DECG1G.DE с AUM5.DECG1G.DE с LCUK.DECG1G.DE с 6AQQ.DECG1G.DE с LYP6.DECG1G.DE с 18M2.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

CG1G.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG1G.DE
Ранг доходности на риск CG1G.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1G.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1G.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1G.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1G.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc) (CG1G.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CG1G.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.34

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
2.01

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.94

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

7.23

-6.87

CG1G.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1G.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1G.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CG1G.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка CG1G.DE за все время составила -38.41%, примерно равная максимальной просадке PRAZ.DE в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1G.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CG1G.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-39.91%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-10.42%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.88%

-15.47%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-24.11%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-3.07%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-6.17%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.80%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1G.DE и PRAZ.DE

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (Acc) (CG1G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что CG1G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CG1G.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.17%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

12.77%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.19%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.03%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

20.02%

-2.00%

Сравнение комиссий CG1G.DE и PRAZ.DE

CG1G.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1G.DE и PRAZ.DE

Ни CG1G.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CG1G.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CG1G.DE.

CG1G.DE tracks DAX Index, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.10% for CG1G.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG1G.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор