PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CG с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CG и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CG и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG
The Carlyle Group Inc.		-19.29%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, CG показывает доходность -19.29%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CG имеют среднегодовую доходность 16.15%, а акции VIGAX немного отстают с 16.02%.

CG

1 день
-2.05%
1 месяц
-9.56%
С начала года
-19.29%
6 месяцев
-20.98%
1 год
9.90%
3 года*
19.01%
5 лет*
8.21%
10 лет*
16.15%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Carlyle Group Inc.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CG:
CG с KKRCG с BXCG с APOCG с ARESCG с VOOCG с SPYCG с PGHN.SW
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Доходность на риск

CG vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG
Ранг доходности на риск CG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.80

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.30

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.11

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

3.96

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.80

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между CG и VIGAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG и VIGAX

Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG
The Carlyle Group Inc.		2.95%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок CG и VIGAX

Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-50.66%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-16.51%

-17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-35.63%

-21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.75%

-35.63%

-21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.75%

-13.18%

-17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.64%

-12.02%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.65%

4.64%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CG и VIGAX

The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

7.01%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.70%

12.73%

+14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.64%

22.99%

+20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.39%

22.36%

+17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

21.53%

+15.74%