Сравнение CG с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или VIGAX.
Основные характеристики
| CG | VIGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.48% | 5.90% |
| Дох-ть за 1 год | 46.47% | 32.57% |
| Дох-ть за 3 года | 2.04% | 6.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.61% | 15.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 14.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 34.81% | 15.70% |
| Макс. просадка | -62.70% | -50.66% |
| Current Drawdown | -25.76% | -5.18% |
Корреляция
Корреляция между CG и VIGAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и VIGAX
С начала года, CG показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 14.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CG c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и VIGAX
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VIGAX в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.42% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% | 3.73% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.55% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок CG и VIGAX
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и VIGAX
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.