Сравнение CG.TO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centerra Gold Inc. (CG.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG.TO или TLT.
Основные характеристики
| CG.TO | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.47% | -10.36% |
| Дох-ть за 1 год | -7.61% | -13.98% |
| Дох-ть за 3 года | -6.44% | -12.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.27% | -4.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.39% | 0.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | -0.87 |
| Дневная вол-ть | 43.60% | 17.18% |
| Макс. просадка | -93.96% | -48.35% |
| Current Drawdown | -52.83% | -44.14% |
Корреляция
Корреляция между CG.TO и TLT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CG.TO и TLT
С начала года, CG.TO показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции CG.TO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.39% против 0.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CG.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerra Gold Inc. (CG.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG.TO и TLT
Дивидендная доходность CG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TLT в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG.TO Centerra Gold Inc. | 3.26% | 3.54% | 3.99% | 2.46% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 2.43% | 2.65% | 3.70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок CG.TO и TLT
Максимальная просадка CG.TO за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG.TO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG.TO и TLT
Centerra Gold Inc. (CG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.