PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG.TO с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CG.TO с ENB.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CG.TO (Centerra Gold Inc.) and ENB.TO (Enbridge Inc.) are both stocks. CG.TO operates in Gold (Basic Materials), while ENB.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CG.TO returned 21.14%/yr vs 10.44%/yr for ENB.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CG.TO и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Centerra Gold Inc. (CG.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG.TO показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции CG.TO превзошли акции ENB.TO по среднегодовой доходности: 21.14% против 10.44% соответственно.

CG.TO

1 день
-3.36%
1 месяц
2.69%
С начала года
18.45%
6 месяцев
27.69%
1 год
127.98%
3 года*
56.65%
5 лет*
34.38%
10 лет*
21.14%

ENB.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
5.46%
С начала года
21.23%
6 месяцев
19.50%
1 год
26.77%
3 года*
23.19%
5 лет*
17.75%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG.TO и ENB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG.TO
Centerra Gold Inc.		18.45%148.18%26.83%33.01%-18.21%-25.14%56.55%76.28%-9.01%2.38%
ENB.TO
Enbridge Inc.		21.23%14.10%37.18%-3.27%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%

Correlation

The correlation between CG.TO and ENB.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2004 г.

0.08

The correlation between CG.TO and ENB.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CG.TO:

CA$4.69B

ENB.TO:

CA$169.75B

EPS

CG.TO:

CA$3.07

ENB.TO:

CA$3.46

Коэффициент P/E

CG.TO:

7.58

ENB.TO:

22.44

Коэффициент PEG

CG.TO:

0.03

ENB.TO:

1.03

Коэффициент P/S

CG.TO:

3.13

ENB.TO:

2.18

Коэффициент P/B

CG.TO:

2.23

ENB.TO:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

CG.TO:

CA$1.54B

ENB.TO:

CA$77.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

CG.TO:

CA$524.23M

ENB.TO:

CA$25.33B

EBITDA (12 мес.)

CG.TO:

CA$781.46M

ENB.TO:

CA$20.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centerra Gold Inc.

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с CG.TO:
CG.TO с ^TNXCG.TO с TLTCG.TO с ELD.TOCG.TO с ABX.TOCG.TO с BTO.TOCG.TO с DPM.TOCG.TO с GLD
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

CG.TO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG.TO
Ранг доходности на риск CG.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerra Gold Inc. (CG.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CG.TOENB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.73

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.50

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

2.85

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

7.24

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG.TO vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG.TO на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа ENB.TO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG.TO и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CG.TOENB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.73

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.14

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.61

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CG.TO и ENB.TO

Максимальная просадка CG.TO за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки ENB.TO в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG.TO и ENB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CG.TOENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-48.20%

-45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.10%

-9.42%

-14.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-13.95%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.12%

-21.38%

-35.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

-39.47%

-24.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-3.25%

-15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.10%

-10.25%

-31.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.85%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CG.TO и ENB.TO

Centerra Gold Inc. (CG.TO) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB.TO) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что CG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CG.TOENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

5.73%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

12.72%

+25.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.22%

15.52%

+32.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.08%

15.66%

+28.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

22.43%

+24.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG.TO и ENB.TO

Дивидендная доходность CG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ENB.TO в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG.TO
Centerra Gold Inc.		1.20%1.42%20.54%16.50%16.83%12.72%8.01%0.00%0.00%0.00%1.91%2.43%
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.93%5.74%6.00%7.45%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CG.TO и ENB.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centerra Gold Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
477.36M
31.19B
(CG.TO) Общая выручка
(ENB.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CG.TO и ENB.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centerra Gold Inc. и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
38.2%
27.6%
Активы портфеля
CG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 182.36M при выручке в 477.36M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

ENB.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.60B при выручке в 31.19B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

CG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 152.15M при выручке в 477.36M, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

ENB.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.06B при выручке в 31.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.13M при выручке в 477.36M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

ENB.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 31.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

CG.TO and ENB.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG.TO и ENB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор