PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CG.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CG.TO (Centerra Gold Inc.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, CG.TO returned 21.35%/yr vs 10.95%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CG.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Centerra Gold Inc. (CG.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CG.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CG.TO показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции CG.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 21.35% против 10.95% соответственно.

CG.TO

1 день
0.86%
1 месяц
2.85%
С начала года
19.47%
6 месяцев
27.19%
1 год
130.39%
3 года*
57.55%
5 лет*
34.61%
10 лет*
21.35%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.84%
1 год
4.53%
3 года*
7.92%
5 лет*
27.08%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG.TO
Centerra Gold Inc.		19.47%148.18%26.83%33.01%-18.21%-25.14%56.55%76.28%-9.01%2.38%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.02%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between CG.TO and ^TNX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centerra Gold Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с CG.TO:
CG.TO с TLTCG.TO с ELD.TOCG.TO с ABX.TOCG.TO с ENB.TOCG.TO с BTO.TOCG.TO с DPM.TOCG.TO с GLD
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

CG.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG.TO
Ранг доходности на риск CG.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerra Gold Inc. (CG.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CG.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.27

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.51

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

0.36

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

0.73

+14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CG.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.27

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.05

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CG.TO и ^TNX

Максимальная просадка CG.TO за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CG.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-83.97%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.10%

-12.47%

-11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-28.10%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.12%

-28.10%

-29.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

-83.93%

+20.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-9.63%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.09%

-32.51%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

6.24%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CG.TO и ^TNX

Centerra Gold Inc. (CG.TO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что CG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CG.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

5.21%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.10%

11.59%

+26.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.22%

17.01%

+31.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.08%

33.36%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.63%

48.25%

-1.62%

Часто задаваемые вопросы

CG.TO and ^TNX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор