PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CFTAX с CSTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFTAX с CSTAX

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2024 Fund (CFTAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

CFTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFTAX или CSTAX.

Корреляция

Корреляция между CFTAX и CSTAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CFTAX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2024 Fund (CFTAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
1.37%
CFTAX
CSTAX

Основные характеристики

Доходность по периодам

CFTAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSTAX

С начала года

1.26%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

1.36%

1 год

7.69%

5 лет

1.00%

10 лет

1.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CFTAX и CSTAX

И CFTAX, и CSTAX имеют комиссию равную 0.41%.

CFTAX
American Funds College 2024 Fund
График комиссии CFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund
График комиссии CSTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFTAX и CSTAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности CFTAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFTAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFTAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFTAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFTAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFTAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг риск-скорректированной доходности CSTAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFTAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2024 Fund (CFTAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CFTAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.651.63
Коэффициент Сортино CFTAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.892.27
Коэффициент Омега CFTAX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.31
Коэффициент Кальмара CFTAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.190.62
Коэффициент Мартина CFTAX, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.516.28
CFTAX
CSTAX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.65
1.63
CFTAX
CSTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFTAX и CSTAX

CFTAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CFTAX
American Funds College 2024 Fund		0.71%0.71%3.29%2.31%1.14%3.02%2.30%1.98%1.59%1.76%1.83%4.27%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		3.44%3.48%3.16%2.50%1.47%2.97%2.25%1.97%1.47%1.62%1.62%4.25%

Просадки

Сравнение просадок CFTAX и CSTAX

-6.00%-5.50%-5.00%-4.50%-4.00%-3.50%-3.00%-2.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.79%
-4.09%
CFTAX
CSTAX

Волатильность

Сравнение волатильности CFTAX и CSTAX

Текущая волатильность для American Funds College 2024 Fund (CFTAX) составляет 0.00%, в то время как у American Funds College 2027 Fund (CSTAX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что CFTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
1.16%
CFTAX
CSTAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab