PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFRUY с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFRUY с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CFRUY и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFRUY и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		-16.49%44.64%12.76%10.15%-10.95%70.67%15.96%23.07%-27.42%39.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, CFRUY показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции CFRUY уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.37% против 15.90% соответственно.

CFRUY

1 день
1.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-16.49%
6 месяцев
-5.91%
1 год
5.63%
3 года*
6.61%
5 лет*
15.89%
10 лет*
13.37%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compagnie Financiere Richemont

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с CFRUY:
CFRUY с FANUYCFRUY с SWGAYCFRUY с LVMUYCFRUY с SCHWCFRUY с DGXCFRUY с GSCFRUY с SPY
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Доходность на риск

CFRUY vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRUY
Ранг доходности на риск CFRUY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRUY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRUY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRUY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRUY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRUY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFRUY c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRUYSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.04

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.62

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.75

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

6.81

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFRUY vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFRUY на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRUY и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRUYSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.04

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между CFRUY и SPYG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRUY и SPYG

Дивидендная доходность CFRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		2.07%1.72%2.13%2.86%2.57%1.45%1.17%1.49%1.76%1.19%4.42%2.53%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок CFRUY и SPYG

Максимальная просадка CFRUY за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRUY и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

CFRUYSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-67.63%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-13.76%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.18%

-32.67%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-32.67%

-15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-9.06%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-24.48%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

3.55%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CFRUY и SPYG

Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что CFRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFRUYSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

7.32%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

12.90%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

22.42%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

21.13%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

20.57%

+12.41%