PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFRN.TO с RUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFRN.TO с RUSB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CFRN.TO (CIBC Active Investment Grade Floating Rate Bond ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CFRN.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by CIBC, while RUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, CFRN.TO returned 3.43%/yr vs 4.55%/yr for RUSB.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFRN.TO и RUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CIBC Active Investment Grade Floating Rate Bond ETF (CFRN.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFRN.TO показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.05%.

CFRN.TO

1 день
0.05%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.31%
С начала года
1.41%
1 год
3.01%
3 года*
4.22%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

RUSB.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.05%
1 год
6.15%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFRN.TO и RUSB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CFRN.TO
CIBC Active Investment Grade Floating Rate Bond ETF		1.41%3.32%5.21%5.83%1.40%0.25%1.04%1.97%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.05%1.61%13.88%3.94%-0.28%-0.52%1.46%5.25%

Correlation

The correlation between CFRN.TO and RUSB.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Active Investment Grade Floating Rate Bond ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CFRN.TO:
CFRN.TO с RBO.TOCFRN.TO с CGLO.TOCFRN.TO с CINT.TOCFRN.TO с DXO.TOCFRN.TO с FCSB.NEOCFRN.TO с MFT.TOCFRN.TO с RQO.TO
Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

CFRN.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRN.TO
Ранг доходности на риск CFRN.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRN.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRN.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFRN.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Active Investment Grade Floating Rate Bond ETF (CFRN.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFRN.TORUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.97

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.38

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.21

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

1.72

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.94

3.74

+28.21

CFRN.TO vs. RUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFRN.TO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа RUSB.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRN.TO и RUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFRN.TO и RUSB.TO

Максимальная просадка CFRN.TO за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRN.TO и RUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFRN.TORUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-14.28%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-3.60%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.66%

-5.26%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.00%

-8.10%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.81%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-4.11%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.65%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CFRN.TO и RUSB.TO

Текущая волатильность для CIBC Active Investment Grade Floating Rate Bond ETF (CFRN.TO) составляет 0.22%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что CFRN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFRN.TORUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.69%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

4.13%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

6.37%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

6.95%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

6.95%

-5.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRN.TO и RUSB.TO

Дивидендная доходность CFRN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности RUSB.TO в 4.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CFRN.TO
CIBC Active Investment Grade Floating Rate Bond ETF		3.17%3.47%4.46%4.43%2.26%1.26%1.74%1.70%0.00%0.00%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.14%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%

Часто задаваемые вопросы

CFRN.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFRN.TO is categorized as Corporate Bonds, while RUSB.TO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: CIBC and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFRN.TO и RUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор