Сравнение CFR с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFR или XLF.
Основные характеристики
| CFR | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.96% | 33.53% |
| Дох-ть за 1 год | 46.20% | 45.44% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 11.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 4.72 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 23.97 |
| Индекс Язвы | 7.41% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 29.14% | 13.75% |
| Макс. просадка | -56.86% | -82.69% |
| Текущая просадка | -6.06% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между CFR и XLF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CFR и XLF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFR показывает доходность 31.96%, а XLF немного выше – 33.53%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.90% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFR c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и XLF
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности XLF в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.66% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% | 2.66% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и XLF
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и XLF
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.