Сравнение CFR с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFR или XLF.
Корреляция
Корреляция между CFR и XLF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CFR и XLF
Основные характеристики
CFR:
1.04
XLF:
2.03
CFR:
1.71
XLF:
2.92
CFR:
1.20
XLF:
1.37
CFR:
0.79
XLF:
3.97
CFR:
3.89
XLF:
11.63
CFR:
7.47%
XLF:
2.54%
CFR:
27.89%
XLF:
14.55%
CFR:
-56.86%
XLF:
-82.43%
CFR:
-7.49%
XLF:
-2.03%
Доходность по периодам
С начала года, CFR показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.34% против 14.50% соответственно.
CFR
1.63%
-2.71%
23.22%
31.05%
15.00%
10.34%
XLF
5.79%
-0.37%
13.74%
28.67%
16.29%
14.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CFR и XLF
CFR
XLF
Сравнение CFR c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и XLF
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XLF в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.76% | 2.79% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и XLF
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и XLF
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.