Сравнение CFR с XLF

С начала года, CFR показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFR имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции XLF немного отстают с 12.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CFR на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFR и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CFR и XLF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности XLF в 1.60%

Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и XLF.

Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.78% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.