PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CFR с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFR с XLF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFR или XLF.

Корреляция

Корреляция между CFR и XLF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CFR и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFR:

0.64

XLF:

1.07

Коэф-т Сортино

CFR:

1.15

XLF:

1.63

Коэф-т Омега

CFR:

1.15

XLF:

1.24

Коэф-т Кальмара

CFR:

0.59

XLF:

1.47

Коэф-т Мартина

CFR:

2.32

XLF:

5.60

Индекс Язвы

CFR:

9.24%

XLF:

4.08%

Дневная вол-ть

CFR:

31.80%

XLF:

20.23%

Макс. просадка

CFR:

-56.86%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

CFR:

-14.76%

XLF:

-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, CFR показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции CFR уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.42% против 14.17% соответственно.

CFR

С начала года

-6.36%

1 месяц

16.81%

6 месяцев

-9.07%

1 год

19.39%

5 лет

16.86%

10 лет

8.42%

XLF

С начала года

3.54%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

2.16%

1 год

21.05%

5 лет

20.22%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFR и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CFR
Ранг риск-скорректированной доходности CFR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFR c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CFR на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFR и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFR и XLF

Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности XLF в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.		3.02%2.79%3.30%2.42%2.33%3.27%2.86%2.93%2.38%2.44%3.50%2.87%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.43%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок CFR и XLF

Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CFR и XLF

Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...