PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFR с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFR с KRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFR (Cullen/Frost Bankers, Inc.) is a stock, while KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Over the past 10 years, CFR returned 10.58%/yr vs 7.80%/yr for KRE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CFR и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFR показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции CFR превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 10.58% против 7.80% соответственно.

CFR

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.87%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.32%
1 год
8.26%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.58%

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFR и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.		7.60%-2.76%27.86%-16.06%8.66%48.17%-7.58%14.60%-4.84%9.93%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between CFR and KRE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.86

The correlation between CFR and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen/Frost Bankers, Inc.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с CFR:
CFR с FFEDXCFR с PBCFR с VOOCFR с MTBCFR с SPYCFR с PNCCFR с FXAIX
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

CFR vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFR
Ранг доходности на риск CFR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFR c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.92

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.39

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.44

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

3.72

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFR vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFR и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.92

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.13

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CFR и KRE

Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFRKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-68.54%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-14.95%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-28.20%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.62%

-52.69%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.86%

-54.92%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-7.27%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-21.90%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

5.75%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CFR и KRE

Текущая волатильность для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) составляет 5.50%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что CFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFRKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.14%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

15.84%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

23.37%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

29.98%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

31.92%

+1.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFR и KRE

Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности KRE в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.		3.00%3.12%2.79%3.30%2.42%2.33%3.27%2.86%2.93%2.38%2.44%3.50%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

CFR and KRE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRE has higher volatility (6.14%) compared to CFR (5.50%). In terms of maximum drawdown, CFR dropped -56.86% vs KRE's -68.54%.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFR и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор