Сравнение CFR с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFR или KRE.
Основные характеристики
| CFR | KRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.96% | 28.47% |
| Дох-ть за 1 год | 46.20% | 50.58% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | -1.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 6.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 7.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 7.51 |
| Индекс Язвы | 7.41% | 7.01% |
| Дневная вол-ть | 29.14% | 30.49% |
| Макс. просадка | -56.86% | -68.54% |
| Текущая просадка | -6.06% | -9.33% |
Корреляция
Корреляция между CFR и KRE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFR и KRE
С начала года, CFR показывает доходность 31.96%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 28.47%. За последние 10 лет акции CFR превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFR c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFR и KRE
Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности KRE в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. | 2.66% | 3.30% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 2.86% | 2.93% | 2.38% | 2.44% | 3.50% | 2.87% | 2.66% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.41% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.39% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок CFR и KRE
Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFR и KRE
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеют волатильность 14.90% и 14.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.