Сравнение CEUR.L с WDEP.L
CEUR.L (Amundi MSCI Europe) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, CEUR.L returned 23.93% vs 0.28% for WDEP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CEUR.L charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности CEUR.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEUR.L показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью -2.02%.
CEUR.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 8.58%
WDEP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEUR.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 9.44% | 13.67% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | -2.02% | 7.30% |
Correlation
The correlation between CEUR.L and WDEP.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEUR.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
CEUR.L
WDEP.L
Сравнение CEUR.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe (CEUR.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEUR.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.03 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.01 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 0.02 | +7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEUR.L и WDEP.L
Максимальная просадка CEUR.L за все время составила -42.56%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUR.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEUR.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.56% | -23.44% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -23.44% | +12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -20.07% | +19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -9.29% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 11.97% | -8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEUR.L и WDEP.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe (CEUR.L) составляет 3.02%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что CEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEUR.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 7.74% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 21.99% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 34.49% | -21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 36.00% | -22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 36.00% | -20.68% |
Сравнение комиссий CEUR.L и WDEP.L
CEUR.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEUR.L и WDEP.L
Ни CEUR.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEUR.L and WDEP.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for CEUR.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для CEUR.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор