PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU2.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU2.L с CEUR.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CEU2.L (Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds from Amundi - CEU2.L tracks the MSCI Europe Index while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEU2.L returned 8.70%/yr vs 8.07%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CEU2.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU2.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEU2.L торгуется в USD, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEU2.L показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 5.17%.

CEU2.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.11%
С начала года
5.49%
6 месяцев
8.57%
1 год
16.45%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.18%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.48%
1 год
16.53%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.07%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU2.L и CEUR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		5.49%34.96%2.14%19.74%-14.16%16.28%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		5.17%33.86%3.15%18.89%-16.01%16.21%

Correlation

The correlation between CEU2.L and CEUR.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.93

The correlation between CEU2.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU2.L и CEUR.L

Секторы
CEU2.L
CEUR.L

Финансовые услуги

23.5%
25.1%

Промышленность

20.1%
19.8%

Здравоохранение

13.3%
13.8%

Технологии

8.7%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.2%

Энергетика

5.4%
3.5%

Сырьевые материалы

5.0%
3.8%

Коммунальные услуги

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.4%

Недвижимость

0.8%
1.7%

Финансовые услуги

CEU2.L
23.5%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

CEU2.L
20.1%
CEUR.L
19.8%

Здравоохранение

CEU2.L
13.3%
CEUR.L
13.8%

Технологии

CEU2.L
8.7%
CEUR.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

CEU2.L
8.3%
CEUR.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

CEU2.L
6.4%
CEUR.L
6.2%

Энергетика

CEU2.L
5.4%
CEUR.L
3.5%

Сырьевые материалы

CEU2.L
5.0%
CEUR.L
3.8%

Коммунальные услуги

CEU2.L
4.8%
CEUR.L
5.3%

Коммуникационные услуги

CEU2.L
3.7%
CEUR.L
3.4%

Недвижимость

CEU2.L
0.8%
CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с CEU2.L:
CEU2.L с CSH2.LCEU2.L с SPYCEU2.L с ANXU.LCEU2.L с 500G.LCEU2.L с ACWL.LCEU2.L с IMV.LCEU2.L с LDEG.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с VERX.LCEUR.L с URTHCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

CEU2.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU2.L
Ранг доходности на риск CEU2.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU2.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU2.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU2.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU2.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.10

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.64

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

4.73

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU2.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU2.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU2.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU2.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.22

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CEU2.L и CEUR.L

Максимальная просадка CEU2.L за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU2.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU2.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-56.89%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.32%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-14.20%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-32.57%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.07%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-14.05%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.49%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU2.L и CEUR.L

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CEU2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU2.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.10%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.26%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.90%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.48%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.99%

-1.78%

Сравнение комиссий CEU2.L и CEUR.L

CEU2.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU2.L и CEUR.L

Ни CEU2.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CEU2.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for CEU2.L.

CEU2.L tracks MSCI Europe Index, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for CEU2.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU2.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор