Сравнение CETXP с SCHX

С начала года, CETXP показывает доходность 73.25%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex, Inc. (CETXP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CETXP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CETXP и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CETXP и SCHX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

CETXP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

Максимальная просадка CETXP за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETXP и SCHX.

Cemtrex, Inc. (CETXP) имеет более высокую волатильность в 25.00% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что CETXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.